Código De Backtesting Abajo

Estrategia comercial par Backtest en I Estoy buscando algunos consejos sobre cómo manejar un backtest simple en una estrategia intradía pairtrading usando, por ejemplo. Bares 30minute. He calculado la propagación, beta (= relación / hedgeweight). y la desviación estándar. He intentado tratar la propagación como un instrumento simple que compro y vendo, pero me di cuenta que no puedo hacerlo porque los rendimientos de ejemplo. 0 a 0.2 se hace infinita. La propagación cruza cero varias veces. He intentado utilizar el paquete quantstrat, pero por desgracia, parece un poco complejo y exagerado en este punto. Después de un montón de mirar a su alrededor y ensayo y error me encontré con el paquete PairTrading. Esto funciona muy bien para los datos diarios y sobre todo con los datos incluidos. Con los datos intradía parece tener problemas de cálculo de los rendimientos correctamente. Calcula las devoluciones para las piernas de forma independiente pero en alguna parte va mal. ¿Cuál sería la forma más fácil de obtener los rendimientos de una estrategia simple pairtrading intradía? He aquí algunos ejemplos de código que tengo cuando trato de usar el paquete PairTrading. Código de Backtesting abajo Desafortunadamente ésto no dan resultados correctos. En la imagen se puede ver cómo los retornos simplemente siguen a pesar de propagación sigue aumentando.