High Frequency Trading Profit

Estrategias de negociación de alta frecuencia estrategia de Sean MacEntee (Flickr) Una alta frecuencia estrategia comercial es una estrategia que se desarrolla con el fin de beneficiarse de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. La implementación de estas estrategias puede ser realizada por una computadora o un humano (un alto comerciante frecuencia), pero más a menudo que no, estrategias de negociación de alta frecuencia son ejecutadas por una asociación de ambos un comerciante y un ordenador. Comercio de alta frecuencia se puede referir a cualquier estrategia de negociación que tratan de hacer dinero con la repetición del movimiento de los precios en el mercado. Cuanto mayor sea la tasa de repetición (o frecuencia), mayor será la rentabilidad de la estrategia. Estrategias de negociación de alta frecuencia se componen de 3 aspectos fundamentales de intercambios comerciales que incluya: 1. El programa de instalación, que se refiere al modelo que atrae a un comerciante para entrar 2. La recompensa del riesgo, que pesa la entrada en contra de las salidas probables. 3. La frecuencia de ocurrencia, que se ocupa de la frecuencia con la que surja la oportunidad comercial. Cuando se tienen en cuenta todos estos factores, se aumenta la probabilidad de crear una estrategia comercial muy rentable para un mercado de rápido ritmo. En primer lugar vamos a tratar con: Configuraciones de comercio de alta frecuencia. Una puesta a punto es el comienzo de un patrón que usted como un comerciante han considerado para ser rentable, y por lo general es precedida por una señal para el comercio como un indicador técnico o catalizador potencial (motor del mercado). Recuerde, cada comercio rentable tiene con él una entrada, de salida, y el catalizador (el catalizador es lo que va a crear la acción del precio, por lo que su "razón" por tomarse el comercio). Sin estos 3 factores "predeterminados", usted no tiene un comercio. Por ejemplo, usted puede notar que después de la media móvil de 5 minutos cruza la media móvil de 60 minutos, la acción o la moneda que se están negociando va en un poco de una carrera. En este caso la señal para el comercio es el catalizador o "razón" por tomarse el comercio. Otro catalizador podría ser una noticia o ganancias anuncio. Usted puede notar que cuando las tasas de interés bajaron consiguen, las acciones bancarias suben. Aquí su puesta en marcha podría ser la de esperar a que una caída de la tasa de interés y luego comprar acciones de los bancos. Así, el "set up" es el anuncio de que habrá una decisión sobre las tasas de interés directo o reunión del FOMC. Sin embargo, incluso con este conocimiento de la oportunidad, usted todavía tiene que pesar en la relación de riesgo y recompensa de sus estrategias de negociación de alta frecuencia. Lo que nos lleva a: Entradas y salidas de las estrategias de negociación de alta frecuencia. Su entrada se basará en su salida predeterminada y su salida será determinado por su objetivo de beneficio de más de 100 set de comercio ups. Si la puesta en marcha trabaja el 50% del tiempo, su salida de lucro tiene que ser una cantidad mayor que la salida de pérdida para la puesta a punto de ser rentable. Por ejemplo. Si usted tiene un precio de entrada de $ 100 en acciones o divisas xyz y está utilizando una relación de salida entrada recompensa riesgo de 2-1, su salida de beneficio puede ser de $ 110, mientras que su salida de la pérdida puede ser $ 95.00. Esto significa que usted gana $ 10 por cada $ 5 a perder si el comercio establecido trabaja el 50 por ciento de las veces. Si la puesta en marcha de obras sólo 1/3 ª parte del tiempo usted perderá $ 5 dos veces por cada vez que usted hace $ 10 salir de su salida de la entrada recompensa del riesgo en equilibrio. Esto es importante tener en cuenta ya que la mayoría de los comerciantes de aficionados ponche de oficios antes de tiempo debido al hecho de que la acción del precio no se mueve en una sola dirección. Debido a la acción del precio es volátil, es muy probable que un comercio se moverá en su contra o en una dirección hacia salir. Esto le da al operador el instinto de reducir las pérdidas de principios que se desvía de su análisis de riesgo y recompensa y da lugar a las estrategias rentables de comercio de alta frecuencia. Una alta frecuencia del número de montajes en la Estrategia de Trading Como se mencionó anteriormente, cuanto mayor sea la frecuencia de operaciones rentables, más rentable la estrategia de negociación será. Esta es la razón por lo que necesita hacer investigación en cuanto a la frecuencia se produce la puesta en marcha. Si usted es un comerciante del día anuncio de la tasa de interés de comercio sólo puede estar trabajando 4 días al año. Esto significa que usted necesita para ad otros montajes a su plan comercial global. Una vez que tienes una estrategia rentable que puede pasar a uno nuevo. Esto puede significar que el comercio de otros montajes relacionados con cambios en las tasas de interés u otros tipos de acciones o monedas. También podría significar que añada otro tipo de "noticias", donde usted busca diferentes anuncios de noticias que afectan a diferentes valores de manera similar. Por supuesto una vez que usted puede operar múltiples montajes con fines de lucro también se puede tratar de agregar otras estrategias no relacionadas con su plan comercial. Sin embargo, es importante que usted sepa que de alta frecuencia son las estrategias más allá de la fase de desarrollo y que no intenta desarrollar demasiadas estrategias comerciales a la vez. Cuanto mejor comprenda cada configurar, mejor será su capacidad de obtener beneficios. Otra forma de medir la frecuencia son las operaciones que se pueden completar más de una vez dentro de cada configuración. Por ejemplo, usted puede ser capaz de operar de la misma ayuda o el nivel de resistencia en múltiples ocasiones. Si hay un fuerte apoyo de una población o de divisas de 100 usted puede comprar acciones con la intención de vender si los niveles de soporte se rompen (digamos 99). Esto significa que usted puede comprar y vender cada vez que la acción rebota en el nivel 100 hasta que se rompe. Este análisis es un poco más avanzado porque el precio tiene una tendencia a triángulo en apoyo y niveles de resistencia, es decir, la ración recompensa del riesgo se hace más pequeño y más pequeño después de cada rebote. Sin embargo, este tipo de alta frecuencia establecido puede ser muy emocionante ya que los beneficios se acumulan rápidamente en una cantidad de tiempo corto. Como se puede ver, hay dos tipos de frecuencias, el número de montajes dentro de la estrategia comercial y el número de negociaciones en el levantado. Si usted puede encontrar montajes como estos que encajan dentro de su análisis global de riesgo y recompensa va a ampliar en gran medida la rentabilidad de sus estrategias de negociación de alta frecuencia. Estrategias de Trading Forex, DSC 0200 & mdash; Matsubokkuri (Flickr) Estrategias de negociación utilizados por los profesionales varían en maquillaje, aplicación y complejidad. Ya sea que usted va a aprender una estrategia existente y modificarlo a sus circunstancias únicas o inventar una estrategia comercial totalmente nueva desde cero que todavía tendrá que seguir algunos conceptos fundamentales si quieres hacer dinero. A continuación encontrará una lista de los denominadores comunes que se encuentran en las estrategias de comercio de casi todos rentables utilizados por los profesionales, tanto a largo plazo y el comercio de alta frecuencia. Si te encuentras con un plan de negociación que no abarca la mayoría (si no todos) los factores a continuación, usted puede estar seguro de que no fue diseñado por un operador profesional y es muy probable que una estrategia rentable. Entonces, ¿cuál es la composición de una estrategia comercial rentable? Plan de Trading Estrategias 1. El Trading Algo que no verá cuando se va más de alguien estrategia de negociación es la forma en que el comercio del propio plan a través de su desarrollo. Aquí hay algunas pautas rápidas Operadores principiantes deben adherirse estrictamente al plan sin romper ninguna regla Comerciantes intermedios - Reglas rotos con fines de prueba y el registro de nuevos datos que el plan comience a convertirse en dinámico Los agentes profesionales debe no romper ninguna regla, pero hacen sustituyen cuando las circunstancias cambian A medida que desarrolla su plan de negociación se dará cuenta de que se están moviendo de un nivel a otro. Incluso si un comerciante ha estado negociando durante años a nivel profesional, no omitir estos pasos al crear una nueva estrategia, se limitan a ir a través de ellos más rápido. Así que ahora que entendemos un poco sobre el proceso de desarrollo de una estrategia comercial profesional podemos mirar a su composición fundamental para arriba. 2. Estrategias de Trading - Los 3 elementos de cada comercio Cada comercio dentro de todas las estrategias comerciales rentables tiene: Una entrada, Un Salidas y Un catalizador. Sin cada una de estas cosas, no puede haber comercio. La Entrada y Salidas son elegidos en base a un análisis de riesgo y recompensa que tiene en cuenta el beneficio potencial del cambio a la pérdida potencial y luego pesa esa proporción en contra de la pérdida de la victoria frecuencia del movimiento. Por ejemplo: Si el comerciante ve un beneficio por 2-1 ante el índice de siniestralidad en un movimiento que tiene una probabilidad de 50-50 por ciento de cualquier manera, el comercio se considera que es una rentable y se introducirá. No mater si el comercio gana dinero o no, porque el comerciante profesional sabe que en el transcurso de 100 operaciones 50 se pagará $ 2 y el otro 50 costará $ 1 partida que resulta en una ganancia de $ 50 general por cada dólar arriesgó. Gestión de Riesgos 3. Estrategias de Trading Una estrategia de comercio rentable abarcará los comerciantes propietarios de la tolerancia al riesgo y gestión del riesgo. Esto puede incluir una evaluación de: Tamaño de la posición en relación con el tamaño de la cuenta El estilo de entrada y salida (no todo el comercio conseguir entró o salió a un precio de una sola vez o gradualmente a lo largo de una zona de fijación de precios a través de promedio?) Riesgos de la Comisión. ¿El análisis de la rentabilidad del comercio tiene en cuenta el precio de la comisión para entrar en el comercio? Riesgo exterior. Si uno de cada 100 operaciones se bloquea el software o el comercio de informática, ¿cómo afectará esto a la rentabilidad? La tolerancia al riesgo no es sólo una evaluación matemática, pero lo más importante una evaluación psicológica. Si el tamaño de la posición es demasiado grande, usted será más probable que sucumbir a la influencia de la codicia y el miedo. Si el tamaño de la posición es demasiado pequeño, puede sucumbir al aburrimiento y coloca un comercio exterior de su estrategia comercial. Dicho esto, debe ser matemáticamente rentable para un operador de incorporar un sistema para arriba en su estrategia comercial, y hay muchos factores de riesgo no rentables fuera de que usted no puede ver hasta que realmente el comercio de la crearon. Esta es la razón por lo que necesita estar familiarizado con el paso uno donde un principiante palos al plan. Si no, a continuación, sus datos podrían corromperse lleva a pensar que tienes mala suerte, cuando en realidad, sólo hay un mal análisis. 4. Trading Estrategias de Riesgo de Mercado El riesgo de mercado se refiere a una exposición de estrategias de negociación con los factores de riesgo de mercado como: Un aumento en la caída de las tasas de interés y / o de su volatilidad implícita Un aumento o disminución en el mercado de valores o índices que los oficios de estrategia Un cambio en la moneda que el subyacente tiene un precio en Riesgo de Mercancías - Un cambio en el precio o la volatilidad de los precios de los commodities Para crear una estrategia comercial profesional, el comerciante debe ser consciente de cómo el riesgo de mercado afectará a su plan de comercio global. Por ejemplo, durante una reunión del FOMC, las acciones bancarias pueden llegar a ser muy volátiles debido a la anticipación de un cambio en las tasas de interés. Cuando las tasas de interés bajan, los bancos ganan más dinero debe en parte al hecho de que el dinero que ya han prestado ahora les cuesta menos. Asimismo, durante los informes de gas natural y de inventarios de petróleo semanales, las reservas de petróleo pueden ver un aumento en la volatilidad. Si el comerciante no es consciente de que estos anuncios están saliendo, toda su estrategia se convertirá irresponsable debido al hecho de que se basa totalmente en un análisis de la volatilidad separada. Si pierde toda su cuenta, usted puede pensar que era mala suerte, cuando en realidad, era un mal momento y análisis de riesgo indebido. Hay muchos factores tanto micro y macro que afectarán el diseño de una estrategia de comercio rentable, pero los factores más fundamentales serán siempre: ¿Cómo usted negocia el plan ¿Cómo elegir los 3 factores de cada comercio Sus habilidades de gestión de riesgos, incluyendo su evaluación de los riesgos matemáticos y psicológicos, y nuestro análisis de riesgo de mercado que determina lo bien que sabe lo que el comercio. Estrategias de Trading Day puede ser simple o muy compleja, pero siempre se considera sencilla por las personas que los comercializan. Si va a crear una estrategia que te confunde, deténgase. Usted debe ser el maestro de la estrategia, no al revés. Una vez que domines una estrategia en su nivel fundamental se puede empezar a añadir complejidad. Sólo asegúrese de que su matemáticamente sonido y su exposición al riesgo le mantendrá psicológicamente equilibrada. Si usted sigue estos fundamentos, el cielo es el límite. Va a estar bien en su camino a la creación de muchas estrategias de negociación profesionales y rentables. ¿Es The Big Blue Sea The Place To Be? Stock Símbolo: IBM International Business Machines Corporation 1 Nueva Orchard Road Armonk, NY 10504 Estados Unidos mapa [] Símbolo: EBAY. Última Hora Ebay Did Esto se duplicó en el precio! Whitman Campus 2065 Hamilton Avenue San Jose, CA 95125 Estados Unidos Teléfono: 408-376-7400 Sitio web: ebayinc [] General Dynamics Corp (Stock Símbolo: GD) está empujando a sus niveles de comercio 2008 Nuestra última oportunidad comercial fue CRM, que anunció beneficios horribles, pero se las arregló para colgar [] 3 sectores que deberían estar en su lista HFT Estrategias reloj Con El SP coqueteando con nuevos máximos históricos, y el Dow Jones 15% por encima de [] MMM Por qué nos gusta 3M Innovación de estrategias de negociación de alta frecuencia 3M 3M Company Center St Paul, MN 55144 Estados Unidos Teléfono: 651-733-1110 Fax: 651-733-9973 [] International Business Machines Corporation Armonk, NY 10504 Estados Unidos Mapa Teléfono: 914-499-1900 Ya en octubre de 2014, IBM anunció que estaban reestructurando para adaptarse al mundo de la computación en nube. Los inversores respondieron mediante la venta a los niveles de 2011. Esto no era genial para Warren Buffet (que perdió alrededor de mil millones de dólares en valor contable), sin embargo los que llevó a cabo y compró otra por valor de $ 400 millones en el 1er trimestre de este año: Como se puede ver, IBM se apartó un poco para sus pre niveles de ruptura de 165 & lt ;. Sin embargo, debido a que el mercado hizo esto al mismo tiempo, y estamos en un mercado empujadores (baja volatilidad significa empujadores tiempo horizontes se expanden), que no son tan preocupado. Dicho esto, IBM ha sido un poco de un dolor de cabeza en el lado de comercio intra día, posiblemente debido al software HFT. así que ten cuidado si esa es tu juego. Como Buffet, sentimos IBM es un buen agarre a largo plazo. Estábamos compradores cuando cruzó 165 la primera vez, y casados ​​ser titulares aquí si tuviéramos tiempo. Esperamos que la acción de golpear 180 antes de que golpee 160 y también esperan los máximos históricos antes de la semana 52 mínimos. Por supuesto, el mercado global con ser un factor importante, pero nos sentimos lo mismo por él. Independientemente del hecho de que probablemente necesita un retroceso saludable. Recuerda. Un alto beneficio comercial frecuencia, nosotros no dar consejos. Acabamos de señalar las oportunidades. Comercio y mis amigos. IBM reportó en el primer trimestre las ganancias ajustadas por acción que superaron las expectativas de Wall Street, pero los ingresos cayeron justo debajo de las estimaciones del lunes. La empresa de tecnología reportó ganancias de 2,91 por acción aumentaron un 9 por ciento desde. ... Las empresas están buscando constantemente para mejorar la experiencia digital que ofrecen a sus clientes la entrega eso es algo atractivo y personalizado. Añadir en la demanda de acceso móvil desde cualquier dispositivo integrado. ... Estrategias de Trading Profesional El mundo del comercio profesional nunca ha sido más fácil entrar que ahora. Una vez que el reino de los pocos privilegiados, los avances en la negociación electrónica combinged con tasas relativamente bajas de la Comisión han llevado a millones de personas en el mundo del comercio en línea Antes de decidirse a saltar con los ojos vendados y convertirse en un operador profesional, hay ciertas cosas que usted debe ahora. Lo más importante, se necesita una estrategia de negociación. una estrategia comercial rentable dependerá de muchos factores, incluyendo su tolerancia al riesgo y la cantidad de dinero a su disposición. Una de las estrategias de inversión más populares y exitosos empleados por los operadores profesionales es el valor de invertir. Las ideas detrás de la inversión de valor comenzaron con dos profesores de la Columbia Business School, Ben Graham y David Dodd, en la década de 1920. La idea principal detrás de la inversión de valor se conoce como análisis fundamental. El análisis fundamental es un proceso utilizado por los inversores y empresarios para evaluar la salud de una empresa. En esencia, el análisis fundamental está tomando las "entrañas" de una empresa para medir la salud de la compañía. Esto se hace generalmente mediante el examen de los estados financieros (incluyendo el 10-Ks y otros informes periódicos requeridos por la Comisión de Bolsa y Valores para las empresas que cotizan en bolsa) de la empresa, al ver que la empresa se encuentra en el mercado, lo que los competidores de esa empresa están haciendo, y el examen de cualquier otro factor que parece relevante para las perspectivas de futuro de las empresas. La teoría del valor de la inversión es encontrar empresas que están infravaloradas actualmente. Una compañía infravalorada es aquella cuyo precio de las acciones no refleja con exactitud valor real de la empresa. Si una inversores análisis fundamental de la empresa determina que la empresa está infravalorada, la teoría del valor de la inversión sostiene que el inversor debe comprar acciones de esa compañía (y posiblemente vender acciones de la compañía sobrevaluado). Esto es suponiendo, por supuesto, que no hay incluso las empresas más altamente infravaloradas que ver una mayor tasa de retorno. Si hay incluso las empresas más altamente infravaloradas, entonces esas empresas son una mejor opción para invertir debido a los costos de oportunidad asociados con la inversión en la empresa menos infravalorado. En términos simples, los inversores quieren obtener el "más por su dinero", por lo que debe poner su dinero en acciones de empresas que puedan ver el mayor aumento en valor de las acciones. El más famoso defensor moderno del valor de la inversión es Warren Buffett, el Chariman de Berkshire Hathaway. Según Buffett, el principio fundamental detrás de valor de la inversión es comprar acciones por menos del valor intrínseco de esas poblaciones. El valor intrínseco es simplemente el valor actual de una acción. Otra estrategia popular comercial profesional es invertir el crecimiento. El gravamen de esta estrategia de inversión es identificar las empresas que buscan preparada para crecer a un ritmo mucho más alto que la media del mercado. El uso de metodologías de valor de invertir, las acciones de estas empresas a menudo aparecen sobrevalorados y por lo tanto no es digno de la inversión. Sin embargo, los inversores de crecimiento se especializan en este tipo de acciones. Thomeas precio Rowe, Jr. el fundador de T. Rowe Price, se cree comúnmente para haber establecido los conceptos detrás de la inversión de crecimiento. Debido a la naturaleza de la inversión de crecimiento, en general se ve como algo más riesgoso que el valor de invertir ya que depende de la tendencia de crecimiento constante en el futuro. A veces, las acciones están sobrevaloradas y el precio de una acción pueden caer en picado una vez que los inversores se dan cuenta de esto. Inversores de crecimiento tienden a centrarse en los mercados emergentes y las empresas de nueva creación más pequeños. Estrategias de negociación Día son estrategias de inversión a corto plazo a menudo utilizados por las personas que comercian desde casa. Día de comercio (que a veces se llama el comercio de alta frecuencia) es a menudo menospreciada como una estrategia arriesgada, casi tonta que es casi seguro que una proposición de perder en el largo plazo. Sin embargo, algunas personas han logrado convertirse en el día los comerciantes exitosos. Día de comercio no se basa en el análisis de los fundamentos de las empresas como el valor de invertir o invertir el crecimiento. En su lugar, se basa en las fluctuaciones diarias o la volatilidad que se produce en la mayoría de las acciones. En pocas palabras, un día comerciante está buscando para comprar barato y vender caro en un plazo relativamente corto. Hay muchos factores que intervienen en si es o no tendrá éxito, como la liquidez y la volatilidad. Sea cual sea la estrategia de un nuevo operador decide, vale la pena comprar un libro o dos en las estrategias de inversión, aprender de ellos, y luego desaprender y desarrollar su propia a partir de los fundamentos que quedan dentro de su mente.