Backtest multiactivos. Estrategias de negociación de rotación Quiero discutir la implementación de estrategias de rotación de comercio mediante la biblioteca backtesting en la estrategia del inversor Toolbox. La rotación Trading sistemática cambia las asignaciones de inversión a lo largo del tiempo, apostando por unos mejor clasificado de los activos. Por ejemplo, la clasificación puede basarse en la fuerza relativa o impulso. Algunos ejemplos de las estrategias comerciales de rotación (o asignación táctica de activos) son los siguientes: Quiero ilustrar el comercio de rotación mediante la estrategia introducido en la pantalla de la ETF en el post Estrategia Sectorial ETF. Cada mes, esta estrategia invierte en los dos primeros de los 21 ETFs según sus declaraciones de 6 meses. Para reducir el volumen de negocios, en los meses siguientes las posiciones ETF se mantienen siempre y cuando estos ETFs están en el rango superior 6. Antes de que podamos poner en práctica esta estrategia, tenemos que crear dos rutinas de ayuda. En primer lugar, vamos a crear una función que seleccionará las posiciones superiores N para cada período: A continuación, vamos a crear una función que seleccionará las posiciones superiores N para cada período y mantenerlos hasta que caen por debajo de rango KeepN: Ahora estamos listos para poner en práctica esta estrategia mediante la biblioteca backtesting en la caja de herramientas del Inversor sistemática: Hay muchas maneras de mejorar esta estrategia. Aquí está una lista de ejemplos de formas adicionales a tener en cuenta: Considere la posibilidad de una variedad de métodos de clasificación. Es decir. 1/2/3/6/12 retornos mensuales y sus combinaciones, el riesgo-ajustados ranking. Para el control de disposición del crédito y aumentar el rendimiento en cuenta el mecanismo de tiempo como se presenta en un enfoque cuantitativo de asignación táctica de activos por M. Faber (2006). Considere la posibilidad de un universo de activos diferentes. Incluya ETFs que están menos correlacionados con los otros activos, como materias primas, renta fija, renta variable y los mercados internacionales. Por ejemplo, tener una mirada en el puesto de Estrategia Internacional Individual País. El único límite es tu imaginación. También recomendaría que hacer análisis de sensibilidad durante el desarrollo de su estrategia para asegurarse de que su no sobreajuste los datos. Para ver el código fuente completo para este ejemplo, por favor, eche un vistazo a la función bt. rotational. trading. test () en bt. test. r en github.
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