Quant Trading Sin Redes Neuronales O Algoritmos Genéticos

Quant Trading Sin redes neuronales o algoritmos genéticos Precio Laboratorio de Acción es una herramienta comerciantes quant sistemático y discrecional pueden utilizar para descubrir algos que se basan en la acción del precio puro y así evitar los problemas asociados con el uso de indicadores y su optimización de parámetros que a menudo conduce a un rendimiento de la curva-instalado en los datos históricos. El uso de las redes neuronales y algoritmos genéticos se hizo popular en la década de 1990 cuando los investigadores académicos y algunas empresas comerciales propietarias intentaron aplicarlas en el desarrollo de sistemas de comercio y la previsión de los rendimientos futuros de mercado, por primera vez en los productos básicos y el comercio de divisas y luego en el mercado de valores. Pronto se hizo evidente que no había una solución fácil al problema de sesgo de minería de datos. En pocas palabras, el sesgo de la minería de datos es el resultado de la peligrosa práctica de la reutilización de datos para probar muchas hipótesis diferentes, o simplemente dichos sistemas. Esto es así porque cuando uno finalmente descubre lo que parece ser una ventaja que incluso valida en fuera de muestras de datos que esto podría ser el resultado de ajuste de curvas en la muestra y un buen rendimiento en el fuera de la muestra por la suerte solo. Las cosas se vuelven mucho peor cuando se usan muchas combinaciones de indicadores, estrategias de salida y métricas de rendimiento con el sesgo de minería de datos en rápido aumento en función de su número. Es claro para los desarrolladores de sistemas de comercio con experiencia que es fácil dejarse engañar por el azar, mientras que la reutilización de los datos en el proceso de probar muchos algos comerciales diferentes que surgen de la combinación de muchos indicadores diferentes y estrategias de salida. Precio Action Lab ™ (PAL) nació después de aplicar la navaja de Occam como principio rector para el proceso de diseño del sistema de comercio. La idea era proporcionar a los comerciantes cuantitativos sistemáticos con una herramienta para ayudarles en el desarrollo de sistemas mecánicos y comerciantes quant discrecionales con una herramienta de análisis de la acción del precio. Ofertas PAL sólo con la acción del precio y los datos OHLC, pero de una manera que es totalmente diferente a la empleada por algunos programas basados ​​en algoritmos genéticos y redes neuronales. El motor de búsqueda patrón de precios de propiedad de PAL fue diseñado para minimizar la extracción de datos y el sesgo de selección. El algoritmo PAL produce el mismo resultado cada vez que se encuentra con las mismas condiciones y este determinismo está en conformidad con las normas de las pruebas y análisis científico. Más importante aún, PAL no creará sistemas finales como muchos otros programas intentan hacer. El usuario del programa tiene que poner el trabajo necesario para desarrollar un sistema de comercio final de acuerdo con las especificaciones deseadas. PAL es sólo una herramienta para ayudar a los que desean diseñar sistemas de negociación de parámetros libres o comercio de los mercados como un quant en modo discrecional. Cualquier persona que dice tener un programa que puede crear sistemas de forma automática finales que sean rentables y robustos en condiciones reales de comercio y lo vende al público es en el mejor de los casos económicamente no racional. Acción Precio Lab Funcionalidad Precio Laboratorio de Acción tiene tres funciones principales: la búsqueda de patrones de precios, para escanear los patrones de precios y cálculos P-indicadores. La función de búsqueda puede ser utilizado por los operadores del sistema para el descubrimiento de algo de comercio y las otras dos funciones puede ser utilizada por los comerciantes discrecionales. Una demostración puede ser solicitada por el procedimiento descrito aquí. La función de búsqueda La función de búsqueda se puede utilizar para descubrir patrones de precio en los datos históricos de cualquier período de tiempo (que no sea tick datos) que cumplan con las estadísticas de rendimiento definidos por el usuario y los parámetros de riesgo / recompensa. Los patrones pueden agruparse de cualquier manera que desee el usuario y en el caso de los datos de diario se pueden añadir al módulo de seguimiento del sistema de programa de control de generación de señal diaria. Por otra parte, el programa puede generar código para una variedad de plataformas de negociación para que los patrones de precios se puede implementar como indicadores o sistemas de comercio. Cuando se utiliza la función de búsqueda, PAL sirve como un sistema que descubre los sistemas de comercio de forma automática. A continuación se muestra un ejemplo de un espacio de trabajo de búsqueda para encontrar patrones en SPY: A continuación se muestra una lista parcial de lo que la función de búsqueda puede lograr: Descubra patrones de precio en datos históricos que cumplen con las estadísticas de rendimiento definidos por el usuario y los parámetros de riesgo / recompensa. Este es el uso principal del programa por un comerciante quant sistema. Ejemplos detallados con en la muestra y fuera de la muestra de pruebas se pueden encontrar aquí. Descubra patrones de precio en datos históricos que cumplen con las estadísticas de rendimiento definidos por el usuario y los parámetros de riesgo / recompensa y son además rentables a través de varios otros títulos. Ejemplos se pueden encontrar aquí. Identificar en qué mercados hay oportunidades comerciales a corto plazo por mirar el número de patrones a corto plazo el programa genera. Determinar mejores objetivos de beneficios y stop-loss niveles para mercados particulares mediante la ejecución de una búsqueda con múltiples parámetros. La herramienta Precio Serie Estadística se puede utilizar para confirmar los resultados. Determinar el mejor marco de tiempo para el comercio mediante la ejecución de diferentes búsquedas en diferentes plazos. Utilice la generación de código para implementar sistemas en diversas plataformas y la opción de prima de generación de código para generar un archivo para ser utilizado como insumo para la red neural o motores de programación genética. Realizar pruebas retrospectivas de cartera y salir de análisis de sensibilidad para identificar los patrones robustos. Haga clic aquí para obtener más información y ejemplos. Identificar estrategias de reversión a la media. En lugar de encontrar patrones robustos que mantienen su rentabilidad, se pueden identificar patrones de altas tasas de ganar con una tendencia de la tasa de ganancias para volver a 50%. Haga clic aquí para ver un ejemplo. Random Simulación del sistema y la capacidad de prueba de significación. Haga clic aquí para más detalles. Haga clic aquí para ver un ejemplo del uso de PAL para desarrollar un sistema de comercio de SPY. La función de escaneo La función de búsqueda se puede utilizar para determinar si existen patrones formados a partir del cierre de la barra más reciente de datos diarios que cumplen los criterios definidos por el usuario que figuran en el espacio de trabajo de exploración. A continuación se muestra un ejemplo de un espacio de trabajo de exploración para encontrar configuraciones de alta probabilidad en un grupo de ETFs populares para la meta de ganancias del 2% y detener la pérdida y también para la próxima salida de cerca: A continuación se muestra una lista parcial de lo que la función de exploración puede lograr: Descubra patrones de precios formados a partir del cierre de un valor que cumple los criterios definidos por el usuario y los parámetros de riesgo / recompensa. Haga clic aquí para ver un ejemplo. Obtener el número de tiempo y el número de patrones cortos para usar como una señal de dirección. Estudiar la sensibilidad del patrón formaciones a los cambios en los valores de salida. Identificar grupos de patrones para servir como una indicación de una configuración de alta probabilidad. Determinar la tasa de ganancias de 1 bar de patrones. Identificar modelo rentable histórica con la próxima estrecha salida. Haga clic aquí para ver un ejemplo. Escanear múltiples valores con múltiples parámetros. Haga clic aquí para más detalles. Utilice el resultado de análisis de la gestión de riesgo de las posiciones abiertas. Este es un ejemplo . Realizar un backtest cartera de los resultados del análisis para identificar patrones robustos. Haga clic aquí para más detalles y ejemplos. Haga clic aquí y aquí para ver un ejemplo del uso de la función de exploración de PAL. La función de p-indicador El indicador de p es uno de los más avanzados indicadores de análisis técnico se haya desarrollado. Sus valores pueden ser utilizados como una indicación de la probabilidad de que la dirección de los movimientos a corto plazo en los datos diarios. A continuación se muestra un ejemplo de un espacio de trabajo p-indicador aplicado a SP 500 Stock universo para determinar las reservas con un sesgo direccional de alto, largo o corto: A continuación se muestra una lista parcial de lo que la función de p-indicador puede lograr: Calcular la probabilidad de que la dirección de movimientos diarios de corto plazo. Un ejemplo se puede encontrar aquí. Una estrategia de negociación diario se puede encontrar aquí. Determinar la importancia de la probabilidad direccional. Los detalles se pueden encontrar en este documento. Utilice los símbolos correlacionados y comprobar la confirmación de la dirección del sesgo. Determine los valores de p-indicadores para múltiples valores y para múltiples parámetros. Haga clic aquí para ver un ejemplo. Haga clic aquí para ver ejemplos de backtesting de señales de p-indicadores. Haga clic aquí para ver un ejemplo del uso del indicador de p. Las funciones del software Precio Laboratorio de Acción se resumen en forma gráfica a continuación: Hay varias opciones de validación que se incluyen con el programa. Tenga en cuenta que la principal ventaja de precio Laboratorio de Acción es que no se basa en algoritmos genéticos o de redes neuronales. Haga clic aquí para más detalles. Enlaces a información útil sobre PAL: Por último, la mejor manera de familiarizarse con un programa está trabajando realmente con él. Hay muchas maneras de utilizar un programa de comercio en función de la experiencia y los objetivos del usuario y esto también se aplica en el caso del precio Laboratorio de Acción.